PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 7.91%/yr for ACO-X.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY торгуется в USD, в то время как ACO-X.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACO-X.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 25.58%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 16.63% против 7.91% соответственно.

RY

1 день
0.66%
1 месяц
7.51%
С начала года
16.17%
6 месяцев
21.22%
1 год
57.80%
3 года*
33.05%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.63%

ACO-X.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
2.83%
С начала года
25.58%
6 месяцев
33.55%
1 год
42.73%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.05%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		16.17%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		25.58%29.19%18.77%-1.92%-2.66%22.29%-21.69%39.14%-17.82%11.14%

Correlation

The correlation between RY and ACO-X.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.28

The correlation between RY and ACO-X.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$200.68B

ACO-X.TO:

CA$8.04B

EPS

RY:

$18.17

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

RY:

10.75

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент PEG

RY:

1.56

ACO-X.TO:

2.42

Коэффициент P/S

RY:

1.71

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

RY:

1.55

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

RY:

$138.99B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

$65.64B

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

RY:

$30.01B

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

ATCO Ltd

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

RY vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.71

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.60

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.47

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

5.14

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

12.89

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.71

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RY и ACO-X.TO

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки ACO-X.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-59.23%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-8.36%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.50%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-31.13%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-52.60%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-18.08%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.32%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и ACO-X.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.34%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.92%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.11%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.87%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

17.17%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.84%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и ACO-X.TO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
RY
Royal Bank of Canada		2.37%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.93B
1.43B
(RY) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY значения в USD, ACO-X.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RY и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
41.5%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

RY and ACO-X.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор