PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с HCA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, RY.TO returned 17.63%/yr vs 18.30%/yr for HCA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY.TO торгуется в CAD, в то время как HCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -21.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY.TO имеют среднегодовую доходность 17.63%, а акции HCA немного впереди с 18.30%.

RY.TO

1 день
0.75%
1 месяц
9.58%
С начала года
18.14%
6 месяцев
22.08%
1 год
60.90%
3 года*
34.84%
5 лет*
21.23%
10 лет*
17.63%

HCA

1 день
-2.64%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-24.71%
1 год
-3.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
15.81%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		18.14%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-21.08%49.55%21.22%11.13%0.34%57.50%9.41%15.29%55.43%10.64%

Correlation

The correlation between RY.TO and HCA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.26

The correlation between RY.TO and HCA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RY.TO:

CA$15.77

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.29

HCA:

12.70

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.54

HCA:

1.51

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.18

HCA:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

RY.TO vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RY.TOHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
-0.12

+4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
0.02

+6.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.00

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.53

-0.11

+7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.96

-0.33

+28.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY.TO vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа HCA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RY.TOHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

-0.12

+4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.52

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.56

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и HCA

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, примерно равная максимальной просадке HCA в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-51.48%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-32.37%

+24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-32.37%

+16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-37.42%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-51.48%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.22%

+32.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-10.30%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

10.53%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и HCA

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.64%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.67%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

21.60%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

27.74%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

30.33%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

33.10%

-15.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и HCA

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HCA в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.33%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
33.95B
19.51B
(RY.TO) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY.TO значения в CAD, HCA значения в USD

Сравнение рентабельности RY.TO и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
41.9%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and HCA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор