Сравнение RY.TO с CRWD
RY.TO (Royal Bank of Canada) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RY.TO returned 21.23%/yr vs 28.80%/yr for CRWD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CRWD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY.TO торгуется в CAD, в то время как CRWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.10%.
RY.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 60.90%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.63%
CRWD
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 27.42%
- С начала года
- 43.10%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 66.28%
- 5 лет*
- 28.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RY.TO и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.14% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 1.45% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.10% | 30.75% | 45.36% | 136.72% | -45.32% | -3.39% | 314.67% | -22.76% |
Correlation
The correlation between RY.TO and CRWD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between RY.TO and CRWD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$380.74B
CRWD:
$169.89B
RY.TO:
CA$15.77
CRWD:
-$0.02
RY.TO:
3.18
CRWD:
32.89
RY.TO:
2.94
CRWD:
36.66
RY.TO:
CA$120.33B
CRWD:
$5.09B
RY.TO:
CA$65.64B
CRWD:
$3.82B
RY.TO:
CA$14.74B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. CRWD — Ранг доходности на риск
RY.TO
CRWD
Сравнение RY.TO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY.TO | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.19 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 1.12 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.96 | 2.57 | +25.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY.TO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 0.97 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.57 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CRWD
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки CRWD в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -65.54% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -38.93% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -43.59% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -64.92% | +43.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.87% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -22.63% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 17.01% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CRWD
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.64%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 17.39% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 37.02% | -26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 45.11% | -31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 50.92% | -35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 56.57% | -39.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CRWD
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.33% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и CRWD
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and CRWD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор