Сравнение RY.TO с CDNS
RY.TO (Royal Bank of Canada) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RY.TO returned 17.63%/yr vs 33.13%/yr for CDNS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY.TO торгуется в CAD, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 17.63% против 33.13% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 60.90%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.63%
CDNS
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 28.42%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 33.13%
Сравнение доходности по годам RY.TO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.14% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 28.42% | -0.72% | 19.65% | 65.52% | -8.33% | 36.52% | 92.03% | 52.95% | 12.71% | 54.59% |
Correlation
The correlation between RY.TO and CDNS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$380.74B
CDNS:
$107.91B
RY.TO:
CA$15.77
CDNS:
$4.28
RY.TO:
17.29
CDNS:
92.03
RY.TO:
2.54
CDNS:
7.02
RY.TO:
3.18
CDNS:
19.49
RY.TO:
2.94
CDNS:
12.37
RY.TO:
CA$120.33B
CDNS:
$5.53B
RY.TO:
CA$65.64B
CDNS:
$4.91B
RY.TO:
CA$14.74B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
RY.TO
CDNS
Сравнение RY.TO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY.TO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.20 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 1.24 | +6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.96 | 2.62 | +25.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 0.91 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.81 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CDNS
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки CDNS в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -87.52% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -28.70% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -29.80% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -30.19% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -30.19% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.60% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -25.49% | +18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 13.56% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CDNS
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.64%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 16.76% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 31.86% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 39.03% | -25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 36.67% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 34.82% | -17.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CDNS
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.33% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и CDNS
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and CDNS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор