Сравнение RY.TO с ATD.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RY.TO returned 17.63%/yr vs 12.45%/yr for ATD.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и ATD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 17.63% против 12.45% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 60.90%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.63%
ATD.TO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам RY.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.14% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 9.17% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
Correlation
The correlation between RY.TO and ATD.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between RY.TO and ATD.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$380.74B
ATD.TO:
CA$75.45B
RY.TO:
CA$15.77
ATD.TO:
CA$2.90
RY.TO:
17.29
ATD.TO:
28.14
RY.TO:
2.54
ATD.TO:
8.71
RY.TO:
3.18
ATD.TO:
1.04
RY.TO:
2.94
ATD.TO:
4.84
RY.TO:
CA$120.33B
ATD.TO:
CA$73.29B
RY.TO:
CA$65.64B
ATD.TO:
CA$13.89B
RY.TO:
CA$14.74B
ATD.TO:
CA$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
ATD.TO
Сравнение RY.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.12 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 1.33 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.96 | 2.39 | +25.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 0.56 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.58 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.51 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и ATD.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -60.77% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -10.84% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -22.16% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -22.16% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -32.61% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.02% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.30% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 6.04% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и ATD.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.64%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.05% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 17.99% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 25.83% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 23.66% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.52% | -7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ATD.TO в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.33% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и ATD.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and ATD.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор