Сравнение RWO с XQLT.TO
RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWO returned 1.58%/yr vs 11.40%/yr for XQLT.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RWO charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.
Доходность
Сравнение доходности RWO и XQLT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWO торгуется в USD, в то время как XQLT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQLT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью 7.62%.
RWO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.50%
XQLT.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWO и XQLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 8.23% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 3.07% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 7.62% | 12.21% | 22.03% | 31.20% | -22.09% | 27.96% | 14.32% | 10.82% |
Correlation
The correlation between RWO and XQLT.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов RWO и XQLT.TO
Секторы
RWO
XQLT.TO
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
RWO
XQLT.TO
Потребительский циклический сектор
RWO
XQLT.TO
Финансовые услуги
RWO
XQLT.TO
Технологии
RWO
XQLT.TO
Здравоохранение
RWO
XQLT.TO
Энергетика
RWO
XQLT.TO
Промышленность
RWO
XQLT.TO
Коммунальные услуги
RWO
XQLT.TO
Сырьевые материалы
RWO
-
XQLT.TO
Коммуникационные услуги
RWO
-
XQLT.TO
Потребительский защитный сектор
RWO
-
XQLT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWO vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск
RWO
XQLT.TO
Сравнение RWO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWO | XQLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.20 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 9.59 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWO | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RWO и XQLT.TO
Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки XQLT.TO в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и XQLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWO | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -30.79% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.71% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.76% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -29.57% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.60% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -6.15% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWO и XQLT.TO
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 3.65%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWO | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.08% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.97% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 12.84% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.91% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.00% | +0.21% |
Сравнение комиссий RWO и XQLT.TO
RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XQLT.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWO и XQLT.TO
Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XQLT.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.34% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.64% | 0.69% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWO and XQLT.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQLT.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQLT.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.
RWO is categorized as REIT, while XQLT.TO is Large Cap Growth Equities. RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.32% for XQLT.TO.
Подберите оптимальное распределение для RWO и XQLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор