PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с QDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWO returned 1.58%/yr vs 6.36%/yr for QDIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности RWO и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWO показывает доходность 8.23%, а QDIV немного выше – 8.38%.

RWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
12.36%
3 года*
9.30%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.50%

QDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.98%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		8.23%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-5.82%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.38%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between RWO and QDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.65

The correlation between RWO and QDIV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWO и QDIV

Секторы
RWO
QDIV

Недвижимость

89.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
6.1%

Финансовые услуги

0.8%
6.9%

Технологии

0.7%
8.1%

Здравоохранение

0.4%
14.3%

Энергетика

0.3%
14.1%

Промышленность

0.2%
16.5%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

8.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

21.9%

Недвижимость

RWO
89.0%
QDIV

-

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
QDIV
6.1%

Финансовые услуги

RWO
0.8%
QDIV
6.9%

Технологии

RWO
0.7%
QDIV
8.1%

Здравоохранение

RWO
0.4%
QDIV
14.3%

Энергетика

RWO
0.3%
QDIV
14.1%

Промышленность

RWO
0.2%
QDIV
16.5%

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
QDIV

-

Сырьевые материалы

RWO

-

QDIV
8.4%

Коммуникационные услуги

RWO

-

QDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

RWO

-

QDIV
21.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L

Доходность на риск

RWO vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.19

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.85

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

4.52

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOQDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RWO и QDIV

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWOQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-41.20%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.97%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-16.81%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-18.52%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.81%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-5.54%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.10%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и QDIV

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWOQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.46%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.99%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

11.81%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.30%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.41%

-1.20%

Сравнение комиссий RWO и QDIV

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и QDIV

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности QDIV в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.99%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.34%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RWO and QDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (3.65%) compared to QDIV (2.46%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.36% vs 1.58% for RWO. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.36% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.99% for QDIV.

RWO is categorized as REIT, while QDIV is Dividend. RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.20% for QDIV.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор