PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с FDLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWO returned 1.58%/yr vs 9.84%/yr for FDLO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWO charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности RWO и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 3.88%.

RWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
12.36%
3 года*
9.30%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.50%

FDLO

1 день
-0.68%
1 месяц
0.03%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.86%
1 год
13.32%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		8.23%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		3.88%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between RWO and FDLO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.66

The correlation between RWO and FDLO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWO и FDLO

Секторы
RWO
FDLO

Недвижимость

89.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.8%
10.1%

Финансовые услуги

0.8%
12.1%

Технологии

0.7%
33.8%

Здравоохранение

0.4%
9.7%

Энергетика

0.3%
3.2%

Промышленность

0.2%
9.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

RWO
89.0%
FDLO
2.2%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
FDLO
10.1%

Финансовые услуги

RWO
0.8%
FDLO
12.1%

Технологии

RWO
0.7%
FDLO
33.8%

Здравоохранение

RWO
0.4%
FDLO
9.7%

Энергетика

RWO
0.3%
FDLO
3.2%

Промышленность

RWO
0.2%
FDLO
9.2%

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
FDLO
2.3%

Сырьевые материалы

RWO

-

FDLO
1.7%

Коммуникационные услуги

RWO

-

FDLO
10.8%

Потребительский защитный сектор

RWO

-

FDLO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

RWO vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.52

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.18

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.87

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

8.13

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.82

-0.66

Просадки

Сравнение просадок RWO и FDLO

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWOFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-34.35%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.13%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-13.68%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-19.23%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.97%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-3.38%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.64%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и FDLO

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWOFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.17%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

6.50%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

8.80%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.07%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.50%

+2.71%

Сравнение комиссий RWO и FDLO

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и FDLO

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FDLO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.38%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.34%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RWO and FDLO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (3.65%) compared to FDLO (2.17%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.84% vs 1.58% for RWO. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.84% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.38% for FDLO.

RWO is categorized as REIT, while FDLO is Volatility Hedged Equity. RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.29% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор