PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.66%/yr vs 10.25%/yr for SMLV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности RWK и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 12.66% против 10.25% соответственно.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between RWK and SMLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.85

The correlation between RWK and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и SMLV

Секторы
RWK
SMLV

Промышленность

21.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

20.7%
8.7%

Технологии

14.0%
11.2%

Финансовые услуги

13.1%
30.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.3%

Энергетика

5.3%
1.8%

Сырьевые материалы

4.7%
3.2%

Здравоохранение

4.0%
8.7%

Недвижимость

2.8%
12.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.2%

Промышленность

RWK
21.8%
SMLV
14.3%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
SMLV
8.7%

Технологии

RWK
14.0%
SMLV
11.2%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
SMLV
30.5%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
SMLV
4.3%

Энергетика

RWK
5.3%
SMLV
1.8%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
SMLV
3.2%

Здравоохранение

RWK
4.0%
SMLV
8.7%

Недвижимость

RWK
2.8%
SMLV
12.2%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
SMLV
2.9%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
SMLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

RWK vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.50

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.17

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.21

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

8.78

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RWK и SMLV

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-42.45%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.34%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-20.40%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-20.40%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-42.45%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.45%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.68%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и SMLV

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 4.08% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.92%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.73%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

18.29%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.96%

+1.99%

Сравнение комиссий RWK и SMLV

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и SMLV

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

RWK and SMLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to RWK (4.08%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.66% vs 10.25% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.66% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.13% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.12% for SMLV.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор