PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.66%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности RWK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.66% против 18.53% соответственно.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between RWK and SCHG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.73

Over the past year, the correlation between RWK and SCHG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWK и SCHG

Секторы
RWK
SCHG

Промышленность

21.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

20.7%
12.7%

Технологии

14.0%
46.3%

Финансовые услуги

13.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
1.7%

Энергетика

5.3%
0.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.4%

Здравоохранение

4.0%
7.7%

Недвижимость

2.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
16.0%

Промышленность

RWK
21.8%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
SCHG
12.7%

Технологии

RWK
14.0%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
SCHG
1.7%

Энергетика

RWK
5.3%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
SCHG
1.4%

Здравоохранение

RWK
4.0%
SCHG
7.7%

Недвижимость

RWK
2.8%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
SCHG
0.4%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
SCHG
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

RWK vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.82

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.27

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

4.25

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RWK и SCHG

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-34.59%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-16.41%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.39%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-34.59%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-34.59%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-4.25%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.20%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.91%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и SCHG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.02%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.77%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.31%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.58%

+1.37%

Сравнение комиссий RWK и SCHG

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и SCHG

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

RWK and SCHG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to RWK (4.08%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 12.66% for RWK. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.37% for SCHG.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.04% for SCHG.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор