PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с SCHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.66%/yr vs 12.65%/yr for SCHD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности RWK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции SCHD немного отстают с 12.65%.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between RWK and SCHD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between RWK and SCHD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWK и SCHD

Секторы
RWK
SCHD

Промышленность

21.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

20.7%
6.3%

Технологии

14.0%
16.4%

Финансовые услуги

13.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

11.3%
19.2%

Энергетика

5.3%
16.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.2%

Здравоохранение

4.0%
18.8%

Недвижимость

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
6.3%

Промышленность

RWK
21.8%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
SCHD
6.3%

Технологии

RWK
14.0%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
SCHD
19.2%

Энергетика

RWK
5.3%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

RWK
4.0%
SCHD
18.8%

Недвижимость

RWK
2.8%
SCHD

-

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RWK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.43

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.75

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

5.74

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

14.06

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RWK и SCHD

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-33.37%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-4.61%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-16.13%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-16.85%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-33.37%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.64%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.32%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.88%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и SCHD

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.83%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.60%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

10.94%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

14.38%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

16.72%

+6.23%

Сравнение комиссий RWK и SCHD

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и SCHD

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RWK and SCHD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.66% vs 12.65% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.66% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.13% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор