PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с ROUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.66%/yr vs 12.77%/yr for ROUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности RWK и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 14.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции ROUS немного впереди с 12.77%.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between RWK and ROUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.78

The correlation between RWK and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и ROUS

Секторы
RWK
ROUS

Промышленность

21.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

20.7%
9.6%

Технологии

14.0%
33.2%

Финансовые услуги

13.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.8%

Энергетика

5.3%
3.0%

Сырьевые материалы

4.7%
2.2%

Здравоохранение

4.0%
10.7%

Недвижимость

2.8%
2.1%

Коммунальные услуги

1.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.6%

Промышленность

RWK
21.8%
ROUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
ROUS
9.6%

Технологии

RWK
14.0%
ROUS
33.2%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
ROUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
ROUS
5.8%

Энергетика

RWK
5.3%
ROUS
3.0%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
ROUS
2.2%

Здравоохранение

RWK
4.0%
ROUS
10.7%

Недвижимость

RWK
2.8%
ROUS
2.1%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
ROUS
3.8%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
ROUS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

RWK vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.31

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.24

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.45

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

18.21

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RWK и ROUS

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-35.51%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-5.97%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-15.81%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-18.91%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-35.51%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.86%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.24%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.46%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и ROUS

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.19%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.76%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

11.52%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

14.40%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

16.97%

+5.98%

Сравнение комиссий RWK и ROUS

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и ROUS

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ROUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and ROUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.77% vs 12.66% for RWK. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.77% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.13% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор