PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. RWK is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, RWK returned 16.89%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности RWK и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%0.70%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between RWK and JGRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between RWK and JGRO shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWK и JGRO

Секторы
RWK
JGRO

Промышленность

21.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

20.7%
11.7%

Технологии

14.0%
42.0%

Финансовые услуги

13.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.1%

Энергетика

5.3%
1.9%

Сырьевые материалы

4.7%
0.3%

Здравоохранение

4.0%
11.0%

Недвижимость

2.8%
0.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.7%
13.9%

Промышленность

RWK
21.8%
JGRO
9.2%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
JGRO
11.7%

Технологии

RWK
14.0%
JGRO
42.0%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
JGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
JGRO
4.1%

Энергетика

RWK
5.3%
JGRO
1.9%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
JGRO
0.3%

Здравоохранение

RWK
4.0%
JGRO
11.0%

Недвижимость

RWK
2.8%
JGRO
0.3%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
JGRO
0.1%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
JGRO
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

RWK vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.02

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.44

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.98

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

2.95

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.48

Просадки

Сравнение просадок RWK и JGRO

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-22.70%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-16.44%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-22.70%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-3.94%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.85%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.45%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и JGRO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.08%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.98%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.82%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.94%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.94%

+3.01%

Сравнение комиссий RWK и JGRO

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и JGRO

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and JGRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to RWK (4.08%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 16.89% for RWK. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.15% for JGRO.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.44% for JGRO.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор