PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с EVTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. RWK is passively managed, while EVTR is actively managed. Over the past year, RWK returned 26.47% vs 5.42% for EVTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RWK charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности RWK и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.18%.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и EVTR

2026 (YTD)20252024
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%4.10%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between RWK and EVTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.25

The correlation between RWK and EVTR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

RWK vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.50

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.90

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

5.94

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.26

-0.79

Просадки

Сравнение просадок RWK и EVTR

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-4.08%

-52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.86%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.90%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-0.97%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.91%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и EVTR

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.40%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

2.81%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

3.64%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

4.31%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

4.31%

+18.64%

Сравнение комиссий RWK и EVTR

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и EVTR

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EVTR в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and EVTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs EVTR's -4.08%.

On 1-year performance, RWK leads with 26.47% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWK has performed better with a 26.47% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.13% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.32% for EVTR.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор