PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.66%/yr vs 8.98%/yr for EDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности RWK и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 12.66% против 8.98% соответственно.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between RWK and EDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.58

The correlation between RWK and EDIV shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWK и EDIV

Секторы
RWK
EDIV

Промышленность

21.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

20.7%
11.8%

Технологии

14.0%
8.4%

Финансовые услуги

13.1%
29.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
12.8%

Энергетика

5.3%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Здравоохранение

4.0%
1.3%

Недвижимость

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
13.8%

Промышленность

RWK
21.8%
EDIV
9.7%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
EDIV
11.8%

Технологии

RWK
14.0%
EDIV
8.4%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
EDIV
29.7%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
EDIV
12.8%

Энергетика

RWK
5.3%
EDIV
3.2%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
EDIV
1.7%

Здравоохранение

RWK
4.0%
EDIV
1.3%

Недвижимость

RWK
2.8%
EDIV
5.1%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
EDIV
2.5%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
EDIV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

RWK vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.94

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.39

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.13

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

3.45

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.94

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.16

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RWK и EDIV

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-53.36%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.36%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-13.84%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-28.32%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-40.76%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.97%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-19.35%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и EDIV

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеют волатильность 4.08% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.14%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.31%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

12.42%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

13.86%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.50%

+5.45%

Сравнение комиссий RWK и EDIV

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и EDIV

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and EDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to RWK (4.08%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.66% vs 8.98% for EDIV. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.66% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.13% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while EDIV is Emerging Markets Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.49% for EDIV.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор