PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.66%/yr vs 12.31%/yr for DJD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности RWK и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции DJD немного отстают с 12.31%.

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between RWK and DJD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.73

The correlation between RWK and DJD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWK и DJD

Секторы
RWK
DJD

Промышленность

21.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

20.7%
11.7%

Технологии

14.0%
13.3%

Финансовые услуги

13.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
10.8%

Энергетика

5.3%
7.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.6%

Здравоохранение

4.0%
19.9%

Недвижимость

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
12.5%

Промышленность

RWK
21.8%
DJD
8.4%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
DJD
11.7%

Технологии

RWK
14.0%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
DJD
14.7%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
DJD
10.8%

Энергетика

RWK
5.3%
DJD
7.1%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
DJD
1.6%

Здравоохранение

RWK
4.0%
DJD
19.9%

Недвижимость

RWK
2.8%
DJD

-

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
DJD

-

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
DJD
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

RWK vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.30

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.47

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.17

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

12.24

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.30

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RWK и DJD

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-34.66%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-5.64%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-12.28%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-19.94%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-34.66%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.76%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.75%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.92%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и DJD

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.66%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.50%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

10.23%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

13.36%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

16.65%

+6.30%

Сравнение комиссий RWK и DJD

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и DJD

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and DJD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.66% vs 12.31% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.66% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.13% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор