PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с VGLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.10%/yr vs -1.28%/yr for VGLT. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 13.10% против -1.28% соответственно.

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Correlation

The correlation between RWJ and VGLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

-0.25

The correlation between RWJ and VGLT shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

RWJ vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.48

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.75

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.60

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

1.53

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.48

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.39

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RWJ и VGLT

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-46.18%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.01%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-17.68%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-40.98%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-46.18%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-37.30%

+36.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-15.08%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.72%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и VGLT

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.50%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

5.96%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

8.71%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

14.57%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

13.82%

+12.33%

Сравнение комиссий RWJ и VGLT

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и VGLT

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VGLT в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.64%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and VGLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.80%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs VGLT's -46.18%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.10% vs -1.28% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.10% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.00% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while VGLT is Government Bonds. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.03% for VGLT.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор