PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с VGIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.10%/yr vs 1.16%/yr for VGIT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 13.10% против 1.16% соответственно.

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%

VGIT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.55%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.78%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between RWJ and VGIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.22

The correlation between RWJ and VGIT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

RWJ vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.08

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.64

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.26

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

3.66

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RWJ и VGIT

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-16.05%

-39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-2.83%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-4.34%

-24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-15.02%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-16.05%

-35.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.71%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.52%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.97%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и VGIT

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.05%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

2.36%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

3.32%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

5.38%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

4.50%

+21.65%

Сравнение комиссий RWJ и VGIT

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и VGIT

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VGIT в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.88%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and VGIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.80%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs VGIT's -16.05%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.10% vs 1.16% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.10% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

VGIT has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.00% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while VGIT is Government Bonds. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.03% for VGIT.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор