PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.10%/yr vs 12.64%/yr for OUNZ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции OUNZ немного отстают с 12.64%.

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between RWJ and OUNZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.01

The correlation between RWJ and OUNZ shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWJ и OUNZ

Секторы
RWJ
OUNZ

Потребительский циклический сектор

23.9%

-

Промышленность

16.2%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Технологии

9.9%

-

Энергетика

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Недвижимость

4.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
OUNZ

-

Промышленность

RWJ
16.2%
OUNZ

-

Здравоохранение

RWJ
11.2%
OUNZ

-

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
OUNZ

-

Технологии

RWJ
9.9%
OUNZ

-

Энергетика

RWJ
7.4%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
OUNZ

-

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
OUNZ

-

Недвижимость

RWJ
4.0%
OUNZ
100.0%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

RWJ vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.14

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.53

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.52

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

3.82

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RWJ и OUNZ

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-21.77%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-20.00%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-20.00%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-21.01%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-21.76%

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-19.83%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.58%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

7.96%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и OUNZ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.80%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.67%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

23.29%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

26.66%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

17.99%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

16.00%

+10.15%

Сравнение комиссий RWJ и OUNZ

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и OUNZ

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and OUNZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs OUNZ's -21.77%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.10% vs 12.64% for OUNZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.10% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for OUNZ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while OUNZ is Precious Metals. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and Merk. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.25% for OUNZ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор