PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с DFEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. RWJ is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, RWJ returned 16.27%/yr vs 22.74%/yr for DFEV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.81%.

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-3.59%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between RWJ and DFEV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.56

The correlation between RWJ and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и DFEV

Секторы
RWJ
DFEV

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.5%

Промышленность

16.2%
9.8%

Здравоохранение

11.2%
3.3%

Финансовые услуги

11.0%
16.8%

Технологии

9.9%
28.6%

Энергетика

7.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

5.2%
7.4%

Недвижимость

4.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
DFEV
10.5%

Промышленность

RWJ
16.2%
DFEV
9.8%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
DFEV
3.3%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
DFEV
16.8%

Технологии

RWJ
9.9%
DFEV
28.6%

Энергетика

RWJ
7.4%
DFEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
DFEV
3.4%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
DFEV
7.4%

Недвижимость

RWJ
4.0%
DFEV
1.6%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
DFEV
3.5%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
DFEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

RWJ vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.52

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.20

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.09

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

15.04

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.00

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RWJ и DFEV

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-18.49%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.35%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-17.94%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-6.42%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-4.65%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.08%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и DFEV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.80%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

9.67%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.20%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.42%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

16.68%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

16.68%

+9.47%

Сравнение комиссий RWJ и DFEV

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и DFEV

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DFEV в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and DFEV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 22.74% vs 16.27% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 22.74% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.00% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор