Сравнение RWJ с BTGD
RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. RWJ is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, RWJ returned 36.58% vs -31.91% for BTGD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RWJ charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.
RWJ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.10%
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWJ и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 16.99% | 7.75% | -1.10% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between RWJ and BTGD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWJ vs. BTGD — Ранг доходности на риск
RWJ
BTGD
Сравнение RWJ c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.60 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | -1.29 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.57 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и BTGD
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWJ | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -53.31% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -53.31% | +42.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -50.77% | +50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -14.85% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 24.72% | -21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и BTGD
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.80%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWJ | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 14.85% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 46.45% | -34.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 56.04% | -36.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 55.94% | -32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 55.94% | -29.79% |
Сравнение комиссий RWJ и BTGD
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и BTGD
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BTGD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.00% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
RWJ and BTGD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs BTGD's -53.31%.
On 1-year performance, RWJ leads with 36.58% vs -31.91% for BTGD. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RWJ has performed better with a 36.58% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.00% for RWJ.
RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 1.00% for BTGD.
RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWJ и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор