PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. RWJ is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, RWJ returned 7.78%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%7.69%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between RWJ and AVDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between RWJ and AVDV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWJ и AVDV

Секторы
RWJ
AVDV

Потребительский циклический сектор

23.9%
14.4%

Промышленность

16.2%
21.3%

Здравоохранение

11.2%
2.1%

Финансовые услуги

11.0%
13.7%

Технологии

9.9%
6.4%

Энергетика

7.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

5.2%
22.5%

Недвижимость

4.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
AVDV
14.4%

Промышленность

RWJ
16.2%
AVDV
21.3%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
AVDV
13.7%

Технологии

RWJ
9.9%
AVDV
6.4%

Энергетика

RWJ
7.4%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
AVDV
22.5%

Недвижимость

RWJ
4.0%
AVDV
1.1%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

RWJ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.54

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.35

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.06

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

12.34

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.54

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RWJ и AVDV

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-43.01%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.19%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-14.17%

-15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-28.08%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.74%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.77%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.26%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и AVDV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.80%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.49%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.92%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

17.35%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

19.75%

+6.40%

Сравнение комиссий RWJ и AVDV

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и AVDV

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and AVDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 7.78% for RWJ. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.00% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор