PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWE.DE с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWE.DE с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWE.DE (RWE AG) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, RWE.DE returned 71.47% vs 48.68% for PZAKY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWE.DE и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RWE AG (RWE.DE) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RWE.DE торгуется в EUR, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RWE.DE показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 6.98%.

RWE.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-4.19%
С начала года
26.80%
6 месяцев
32.48%
1 год
71.47%
3 года*
15.36%
5 лет*
15.98%
10 лет*
18.65%

PZAKY

1 день
-0.12%
1 месяц
5.66%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-4.45%
1 год
48.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWE.DE и PZAKY

2026 (YTD)20252024
RWE.DE
RWE AG		26.80%62.21%-9.15%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.98%35.23%83.68%

Correlation

The correlation between RWE.DE and PZAKY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS

Доходность на риск

RWE.DE vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWE.DE c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWE.DEPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
0.64

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.53

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.82

1.68

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

4.17

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWE.DE vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWE.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWE.DE и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWE.DEPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.64

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.85

-0.76

Просадки

Сравнение просадок RWE.DE и PZAKY

Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки PZAKY в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWE.DEPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.39%

-29.39%

-56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-29.39%

+19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-16.03%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-5.55%

-39.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

11.79%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RWE.DE и PZAKY

Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.56%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWE.DEPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

24.24%

-16.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

59.29%

-40.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

77.57%

-53.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

66.61%

-41.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

66.61%

-38.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWE.DE и PZAKY

Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWE.DE
RWE AG		2.13%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWE.DE и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RWE.DE значения в EUR, PZAKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RWE.DE and PZAKY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор