Сравнение RWE.DE с IBEX
RWE.DE (RWE AG) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, RWE.DE returned 15.98%/yr vs 10.08%/yr for IBEX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -18.75%.
RWE.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 18.65%
IBEX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -18.75%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWE.DE и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 26.80% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 4.98% |
IBEX IBEX Limited | -18.75% | 56.58% | 20.51% | -25.79% | 104.73% | -25.91% | 0.20% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and IBEX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. IBEX — Ранг доходности на риск
RWE.DE
IBEX
Сравнение RWE.DE c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWE.DE | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.06 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 0.02 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 0.03 | +16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWE.DE | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 0.01 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.19 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и IBEX
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки IBEX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -56.17% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -35.62% | +25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -43.12% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -56.17% | +23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -25.88% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -24.46% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 18.52% | -14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и IBEX
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.56%, в то время как у IBEX Limited (IBEX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.08% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 29.18% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 52.86% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 48.44% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 53.27% | -24.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и IBEX
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWE.DE RWE AG | 2.13% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and IBEX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор