PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWE.DE с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWE.DE с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWE.DE (RWE AG) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. Both are in the Utilities sector — RWE.DE in Utilities - Diversified, H.TO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, RWE.DE returned 18.65%/yr vs 11.07%/yr for H.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWE.DE и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RWE AG (RWE.DE) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RWE.DE торгуется в EUR, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RWE.DE показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 18.65% против 11.07% соответственно.

RWE.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-4.19%
С начала года
26.80%
6 месяцев
32.48%
1 год
71.47%
3 года*
15.36%
5 лет*
15.98%
10 лет*
18.65%

H.TO

1 день
-1.77%
1 месяц
-4.29%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.51%
1 год
12.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
14.26%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWE.DE и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWE.DE
RWE AG		26.80%62.21%-27.81%1.17%19.08%6.06%29.69%48.79%14.26%43.82%
H.TO
Hydro One Limited		3.42%17.04%12.78%12.23%13.59%27.82%11.38%37.63%-8.65%-7.20%

Correlation

The correlation between RWE.DE and H.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.12

The correlation between RWE.DE and H.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG

Hydro One Limited

Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

RWE.DE vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWE.DE c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWE.DEH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
0.90

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.31

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.82

1.27

+5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

3.50

+12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWE.DE vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWE.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWE.DE и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWE.DEH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.90

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.66

-0.58

Просадки

Сравнение просадок RWE.DE и H.TO

Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWE.DEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.39%

-33.01%

-52.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.18%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-12.43%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-16.58%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-33.01%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-9.36%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-7.73%

-37.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.71%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RWE.DE и H.TO

RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWE.DEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.32%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

11.55%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

14.43%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

16.70%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

18.20%

+10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWE.DE и H.TO

Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
RWE.DE
RWE AG		2.13%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWE.DE и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RWE.DE значения в EUR, H.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

RWE.DE and H.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор