Сравнение RWE.DE с GNG.AX
RWE.DE (RWE AG) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RWE.DE returned 18.65%/yr vs 26.88%/yr for GNG.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и GNG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 26.80%, что значительно ниже, чем у GNG.AX с доходностью 40.41%. За последние 10 лет акции RWE.DE уступали акциям GNG.AX по среднегодовой доходности: 18.65% против 26.88% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 18.65%
GNG.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 22.89%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 45.70%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 40.51%
- 10 лет*
- 26.88%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и GNG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 26.80% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 29.69% | 48.79% | 14.26% | 43.82% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 40.41% | 81.95% | 18.23% | 14.79% | 5.24% | 88.03% | 63.10% | -19.16% | -24.24% | 3.96% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and GNG.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between RWE.DE and GNG.AX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск
RWE.DE
GNG.AX
Сравнение RWE.DE c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWE.DE | GNG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 4.51 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 12.03 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWE.DE | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и GNG.AX
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, примерно равная максимальной просадке GNG.AX в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и GNG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -81.80% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -27.58% | +17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -27.58% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -34.75% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -69.99% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.59% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -33.98% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 10.47% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и GNG.AX
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.56%, в то время как у GR Engineering Services Limited (GNG.AX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 12.21% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 34.98% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 44.96% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 36.81% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 41.89% | -13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и GNG.AX
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GNG.AX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 2.18% | 4.94% | 7.69% | 8.56% | 9.31% | 5.71% | 4.92% | 7.50% | 10.28% | 3.47% | 7.35% | 6.41% |
RWE.DE RWE AG | 2.13% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и GNG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and GNG.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и GNG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор