Сравнение RWE.DE с FRES.L
RWE.DE (RWE AG) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, RWE.DE returned 18.65%/yr vs 11.22%/yr for FRES.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и FRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 18.65% против 11.22% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 18.65%
FRES.L
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 126.28%
- 3 года*
- 69.36%
- 5 лет*
- 32.52%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 26.80% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 29.69% | 48.79% | 14.26% | 43.82% |
FRES.L Fresnillo plc | -6.46% | 438.57% | 11.25% | -31.56% | -1.45% | -13.50% | 69.20% | -19.18% | -39.02% | 14.29% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and FRES.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
RWE.DE
FRES.L
Сравнение RWE.DE c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWE.DE | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 4.05 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 9.28 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWE.DE | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.24 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и FRES.L
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, примерно равная максимальной просадке FRES.L в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -83.50% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -31.02% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -34.81% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -54.14% | +21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -74.44% | +35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -30.23% | +22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -42.42% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 13.56% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и FRES.L
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.56%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 16.06% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 42.54% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 55.29% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 43.00% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 43.40% | -15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и FRES.L
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FRES.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
RWE.DE RWE AG | 2.13% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и FRES.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and FRES.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор