Сравнение RWE.DE с EXE.TO
RWE.DE (RWE AG) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, RWE.DE returned 18.65%/yr vs 20.95%/yr for EXE.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и EXE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 26.80%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 55.14%. За последние 10 лет акции RWE.DE уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 18.65% против 20.95% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 18.65%
EXE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 55.14%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 127.88%
- 3 года*
- 66.79%
- 5 лет*
- 37.34%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и EXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 26.80% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 29.69% | 48.79% | 14.26% | 43.82% |
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.14% | 92.20% | 52.24% | 18.55% | -3.99% | 26.09% | -20.03% | 50.32% | -28.63% | -8.51% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and EXE.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between RWE.DE and EXE.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск
RWE.DE
EXE.TO
Сравнение RWE.DE c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWE.DE | EXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.65 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 8.23 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 22.84 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWE.DE | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 3.77 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.50 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и EXE.TO
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и EXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -79.04% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -15.63% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -21.64% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -26.94% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -49.89% | +10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -4.69% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -20.90% | -24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 6.01% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и EXE.TO
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.56%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 15.45% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 23.88% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 34.15% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 25.02% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 26.91% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и EXE.TO
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
RWE.DE RWE AG | 2.13% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и EXE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and EXE.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и EXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор