Сравнение RWE.DE с ENEL.MI
RWE.DE (RWE AG) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, RWE.DE returned 18.65%/yr vs 15.30%/yr for ENEL.MI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и ENEL.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции ENEL.MI по среднегодовой доходности: 18.65% против 15.30% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 18.65%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и ENEL.MI
Correlation
The correlation between RWE.DE and ENEL.MI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between RWE.DE and ENEL.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
RWE.DE
ENEL.MI
Сравнение RWE.DE c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWE.DE | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 2.67 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 7.98 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWE.DE | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.53 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и ENEL.MI
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -56.40% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.99% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -13.88% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -47.08% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -50.13% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -4.81% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -15.15% | -30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.68% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и ENEL.MI
RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.30% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 17.21% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 19.24% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 21.09% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 22.78% | +5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и ENEL.MI
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.00%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and ENEL.MI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор