PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. RSST is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, RSST returned 47.84% vs 39.53% for SPMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RSST и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%.

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и SPMO

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%12.91%

Correlation

The correlation between RSST and SPMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between RSST and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и SPMO

Секторы
RSST
SPMO

Технологии

30.7%
54.8%

Финансовые услуги

14.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.3%

Промышленность

8.8%
10.9%

Здравоохранение

8.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.0%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Технологии

RSST
30.7%
SPMO
54.8%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
SPMO
5.7%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
SPMO
1.3%

Промышленность

RSST
8.8%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

RSST
8.2%
SPMO
6.2%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
SPMO
4.0%

Энергетика

RSST
5.4%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
SPMO
2.5%

Недвижимость

RSST
1.6%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RSST vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.81

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.13

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

12.02

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.98

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RSST и SPMO

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-30.95%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.70%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.65%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.60%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.30%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и SPMO

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 8.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.44%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

15.82%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

18.72%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

19.50%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

20.41%

+4.04%

Сравнение комиссий RSST и SPMO

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и SPMO

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RSST and SPMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to RSST (8.19%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 39.53% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 39.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.69% for SPMO.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Return Stacked and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор