PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). RSST is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past year, RSST returned 47.84% vs 30.33% for OUNZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности RSST и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и OUNZ

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%7.54%

Correlation

The correlation between RSST and OUNZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов RSST и OUNZ

Секторы
RSST
OUNZ

Технологии

30.7%

-

Финансовые услуги

14.6%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

8.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.6%
100.0%

Технологии

RSST
30.7%
OUNZ

-

Финансовые услуги

RSST
14.6%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
OUNZ

-

Промышленность

RSST
8.8%
OUNZ

-

Здравоохранение

RSST
8.2%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
OUNZ

-

Энергетика

RSST
5.4%
OUNZ

-

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
OUNZ

-

Недвижимость

RSST
1.6%
OUNZ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

RSST vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.14

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.53

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.52

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

3.82

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.14

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RSST и OUNZ

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-21.77%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-20.00%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-19.83%

+13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.58%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

7.96%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и OUNZ

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.67%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

23.29%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

26.66%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

17.99%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

16.00%

+8.45%

Сравнение комиссий RSST и OUNZ

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и OUNZ

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and OUNZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to OUNZ (5.67%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs OUNZ's -21.77%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 30.33% for OUNZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for OUNZ.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Return Stacked and Merk. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.25% for OUNZ.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор