PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с KORU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. RSST is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, RSST returned 47.84% vs 1038.83% for KORU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности RSST и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 290.75%.

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
16.30%
1 месяц
-24.70%
С начала года
290.75%
6 месяцев
339.95%
1 год
1,038.83%
3 года*
90.94%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и KORU

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		290.75%432.73%-62.18%16.20%

Correlation

The correlation between RSST and KORU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between RSST and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и KORU

Секторы
RSST
KORU

Технологии

30.7%
52.3%

Финансовые услуги

14.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.8%

Промышленность

8.8%
20.4%

Здравоохранение

8.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.8%

Энергетика

5.4%
1.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

RSST
30.7%
KORU
52.3%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
KORU
9.5%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
KORU
5.8%

Промышленность

RSST
8.8%
KORU
20.4%

Здравоохранение

RSST
8.2%
KORU
3.5%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
KORU
1.8%

Энергетика

RSST
5.4%
KORU
1.4%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
KORU
2.0%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
KORU
0.4%

Недвижимость

RSST
1.6%
KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

RSST vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
7.91

-5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.87

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

17.10

-13.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

52.85

-38.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 7.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

7.91

-5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.07

+0.76

Просадки

Сравнение просадок RSST и KORU

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-95.79%

+64.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-61.39%

+49.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-43.91%

+37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-57.51%

+51.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

19.83%

-16.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и KORU

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 82.40%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

82.40%

-74.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

125.52%

-108.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

132.99%

-109.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

87.63%

-63.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

81.26%

-56.81%

Сравнение комиссий RSST и KORU

RSST берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и KORU

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности KORU в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.24%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSST and KORU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (82.40%) compared to RSST (8.19%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 1038.83% vs 47.84% for RSST. On fees, RSST is cheaper at 1.04% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1038.83% return vs 47.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSST is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.24% for KORU.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (7.91 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор