PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с BTGD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 47.84% vs -31.91% for BTGD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности RSST и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
5.44%
1 месяц
-28.40%
С начала года
-32.80%
6 месяцев
-33.78%
1 год
-31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и BTGD

2026 (YTD)20252024
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%0.36%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-32.80%34.62%29.81%

Correlation

The correlation between RSST and BTGD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.48

The correlation between RSST and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

RSST vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTBTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.57

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.55

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.60

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

-1.29

+15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.57

+2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.19

+0.65

Просадки

Сравнение просадок RSST и BTGD

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-53.31%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-53.31%

+41.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-50.77%

+44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-14.85%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

24.72%

-21.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и BTGD

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 8.19%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

14.85%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

46.45%

-29.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

56.04%

-32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

55.94%

-31.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

55.94%

-31.49%

Сравнение комиссий RSST и BTGD

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и BTGD

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BTGD в 5.00%

ПозицияTTM202520242023
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.00%3.36%0.19%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and BTGD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (14.85%) compared to RSST (8.19%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs BTGD's -53.31%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs -31.91% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.98% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Return Stacked and Quantify Funds. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 1.00% for BTGD.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор