PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с DKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с DKNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DKNG (DraftKings Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RSP returned 8.27%/yr vs -14.58%/yr for DKNG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSP и DKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и DraftKings Inc. (DKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -28.09%.

RSP

1 день
-0.11%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.68%
1 год
18.14%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.80%

DKNG

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-28.09%
6 месяцев
-30.31%
1 год
-30.80%
3 года*
-0.21%
5 лет*
-14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и DKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		8.84%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%41.19%
DKNG
DraftKings Inc.		-28.09%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-41.00%140.62%

Correlation

The correlation between RSP and DKNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.42

The correlation between RSP and DKNG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

DraftKings Inc.

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA

Доходность на риск

RSP vs. DKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c DKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.67

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.72

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.54

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

-0.88

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. DKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DKNG равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и DKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.67

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.07

+0.50

Просадки

Сравнение просадок RSP и DKNG

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и DKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-85.73%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-57.04%

+49.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-61.26%

+43.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-83.87%

+62.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-65.57%

+64.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-48.94%

+42.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

35.07%

-33.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и DKNG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.84%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

13.48%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

35.05%

-26.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

46.56%

-34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

61.05%

-44.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

63.17%

-44.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и DKNG

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.50%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and DKNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKNG has higher volatility (13.48%) compared to RSP (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs DKNG's -85.73%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и DKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор