PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSI.TO с X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSI.TO с X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) and X.TO (TMX Group Limited) are both stocks. RSI.TO operates in Confectioners (Consumer Defensive), while X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RSI.TO returned 8.12%/yr vs 30.46%/yr for X.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSI.TO и X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSI.TO показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции RSI.TO уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 30.46% соответственно.

RSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.43%
1 год
28.61%
3 года*
11.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.12%

X.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-8.33%
3 года*
21.55%
5 лет*
24.12%
10 лет*
30.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSI.TO и X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		15.68%7.81%16.22%0.71%1.50%12.89%22.74%-3.50%-8.26%-1.78%
X.TO
TMX Group Limited		-3.55%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%

Correlation

The correlation between RSI.TO and X.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between RSI.TO and X.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSI.TO:

CA$1.02B

X.TO:

CA$13.93B

EPS

RSI.TO:

CA$0.47

X.TO:

CA$9.15

Коэффициент P/E

RSI.TO:

14.35

X.TO:

5.45

Коэффициент PEG

RSI.TO:

1.30

X.TO:

0.45

Коэффициент P/S

RSI.TO:

0.80

X.TO:

1.41

Коэффициент P/B

RSI.TO:

2.14

X.TO:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

RSI.TO:

CA$1.24B

X.TO:

CA$9.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSI.TO:

CA$199.73M

X.TO:

CA$4.54B

EBITDA (12 мес.)

RSI.TO:

CA$150.40M

X.TO:

CA$4.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Sugar Inc.

TMX Group Limited

Часто сравнивают с RSI.TO:
RSI.TO с VFV.TORSI.TO с ^TNXRSI.TO с FIE.TORSI.TO с XDIV.TORSI.TO с SRU-UN.TORSI.TO с MTL.TORSI.TO с KBL.TO
Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE

Доходность на риск

RSI.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSI.TO
Ранг доходности на риск RSI.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSI.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSI.TOX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.36

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.34

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.37

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

-0.79

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSI.TO vs. X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSI.TO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа X.TO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSI.TO и X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSI.TOX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.36

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.17

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.04

-0.53

Просадки

Сравнение просадок RSI.TO и X.TO

Максимальная просадка RSI.TO за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки X.TO в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI.TO и X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSI.TOX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-51.85%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-22.81%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-22.81%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-22.81%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-27.26%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-12.41%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.92%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

10.56%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSI.TO и X.TO

Текущая волатильность для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) составляет 2.78%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что RSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSI.TOX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

9.36%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

18.46%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

23.47%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

20.66%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.54%

-2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSI.TO и X.TO

Дивидендная доходность RSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности X.TO в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		5.30%6.05%6.13%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%
X.TO
TMX Group Limited		1.84%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSI.TO и X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Sugar Inc. и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
280.62M
7.41B
(RSI.TO) Общая выручка
(X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSI.TO и X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rogers Sugar Inc. и TMX Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
17.4%
48.3%
Активы портфеля
RSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.72M при выручке в 280.62M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

RSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.98M при выручке в 280.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

RSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 280.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

RSI.TO and X.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSI.TO и X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор