PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSI.TO с MRU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSI.TO с MRU.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) and MRU.TO (Metro Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — RSI.TO in Confectioners, MRU.TO in Grocery Stores. Over the past 10 years, RSI.TO returned 8.12%/yr vs 9.42%/yr for MRU.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSI.TO и MRU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и Metro Inc. (MRU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSI.TO показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у MRU.TO с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции RSI.TO уступали акциям MRU.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.42% соответственно.

RSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.43%
1 год
28.61%
3 года*
11.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.12%

MRU.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
3.88%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-10.31%
3 года*
11.44%
5 лет*
11.39%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSI.TO и MRU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		15.68%7.81%16.22%0.71%1.50%12.89%22.74%-3.50%-8.26%-1.78%
MRU.TO
Metro Inc.		-5.67%11.26%33.74%-6.94%13.16%20.54%7.62%14.95%19.73%1.79%

Correlation

The correlation between RSI.TO and MRU.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between RSI.TO and MRU.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSI.TO:

CA$1.02B

MRU.TO:

CA$19.67B

EPS

RSI.TO:

CA$0.47

MRU.TO:

CA$4.68

Коэффициент P/E

RSI.TO:

14.35

MRU.TO:

19.74

Коэффициент PEG

RSI.TO:

1.30

MRU.TO:

2.16

Коэффициент P/S

RSI.TO:

0.80

MRU.TO:

0.89

Коэффициент P/B

RSI.TO:

2.14

MRU.TO:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

RSI.TO:

CA$1.24B

MRU.TO:

CA$22.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSI.TO:

CA$199.73M

MRU.TO:

CA$4.16B

EBITDA (12 мес.)

RSI.TO:

CA$150.40M

MRU.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Sugar Inc.

Metro Inc.

Часто сравнивают с RSI.TO:
RSI.TO с VFV.TORSI.TO с ^TNXRSI.TO с FIE.TORSI.TO с XDIV.TORSI.TO с SRU-UN.TORSI.TO с MTL.TORSI.TO с KBL.TO
Часто сравнивают с MRU.TO:
MRU.TO с L.TOMRU.TO с EMP-A.TOMRU.TO с ATD.TOMRU.TO с CNR.TOMRU.TO с CSU.TOMRU.TO с DOL.TOMRU.TO с SLF.TO

Доходность на риск

RSI.TO vs. MRU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSI.TO
Ранг доходности на риск RSI.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MRU.TO
Ранг доходности на риск MRU.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRU.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRU.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSI.TO c MRU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и Metro Inc. (MRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSI.TOMRU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.54

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.61

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.61

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

-1.06

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSI.TO vs. MRU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSI.TO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MRU.TO равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSI.TO и MRU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSI.TOMRU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.54

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RSI.TO и MRU.TO

Максимальная просадка RSI.TO за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки MRU.TO в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI.TO и MRU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSI.TOMRU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-45.08%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-16.96%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-17.66%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-17.66%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-19.06%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-13.02%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.71%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

9.77%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RSI.TO и MRU.TO

Текущая волатильность для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) составляет 2.78%, в то время как у Metro Inc. (MRU.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSI.TOMRU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.66%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.51%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

19.03%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.62%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.25%

+1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSI.TO и MRU.TO

Дивидендная доходность RSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности MRU.TO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRU.TO
Metro Inc.		1.68%1.50%1.49%1.76%1.47%1.49%1.58%1.49%1.52%1.61%1.39%1.20%
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		5.30%6.05%6.13%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSI.TO и MRU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Sugar Inc. и Metro Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
280.62M
5.11B
(RSI.TO) Общая выручка
(MRU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSI.TO и MRU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rogers Sugar Inc. и Metro Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%20222023202420252026
17.4%
17.3%
Активы портфеля
RSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.72M при выручке в 280.62M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

MRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о валовой прибыли в 882.80M при выручке в 5.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

RSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.98M при выручке в 280.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

MRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила об операционной прибыли в 343.90M при выручке в 5.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

RSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 280.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

MRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.50M при выручке в 5.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

RSI.TO and MRU.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSI.TO и MRU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор