Сравнение RS с TGLS
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RS in Steel, TGLS in Building Materials. Over the past 10 years, RS returned 20.17%/yr vs 17.38%/yr for TGLS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 38.20%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 20.17% против 17.38% соответственно.
RS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 38.20%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 20.17%
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам RS и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.20% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between RS and TGLS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.25 |
The correlation between RS and TGLS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
TGLS:
$3.24
RS:
28.29
TGLS:
13.08
RS:
1.46
TGLS:
1.93
RS:
$14.29B
TGLS:
$1.01B
RS:
$3.90B
TGLS:
$419.72M
RS:
$1.30B
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. TGLS — Ранг доходности на риск
RS
TGLS
Сравнение RS c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.92 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -1.36 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -1.32 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RS и TGLS
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, примерно равная максимальной просадке TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -81.32% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -56.42% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -56.55% | +34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -56.55% | +34.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -77.98% | +37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -51.61% | +51.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -22.93% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 38.03% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и TGLS
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 5.48%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 14.40% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 29.72% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 39.17% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 53.88% | -25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 54.26% | -24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и TGLS
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TGLS в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и TGLS
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
RS and TGLS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (14.40%) compared to RS (5.48%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs TGLS's -81.32%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор