Сравнение RR.L с THEON.AS
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, RR.L returned 43.48% vs 6.01% for THEON.AS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и THEON.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как THEON.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THEON.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 16.25%.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
THEON.AS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 76.09% |
THEON.AS Theon International PLC | 16.25% | 126.89% | 26.51% |
Correlation
The correlation between RR.L and THEON.AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
RR.L
THEON.AS
Сравнение RR.L c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.09 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 0.17 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.06 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.31 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и THEON.AS
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -38.29% | -51.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -33.06% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -14.62% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -13.82% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 18.05% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и THEON.AS
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Theon International PLC (THEON.AS) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 38.09% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 53.21% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 51.39% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 51.39% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и THEON.AS
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR.L and THEON.AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор