Сравнение RR.L с SRP.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and SRP.L (Serco Group) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RR.L in Aerospace & Defense, SRP.L in Specialty Business Services. Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 9.34%/yr for SRP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и SRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SRP.L с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции SRP.L по среднегодовой доходности: 20.45% против 9.34% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
SRP.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам RR.L и SRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
SRP.L Serco Group | -8.23% | 89.19% | -5.26% | 5.87% | 16.82% | 14.27% | -26.19% | 69.35% | -3.34% | -30.98% |
Correlation
The correlation between RR.L and SRP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
SRP.L:
£2.64B
RR.L:
£0.99
SRP.L:
£0.18
RR.L:
12.70
SRP.L:
13.84
RR.L:
0.03
SRP.L:
0.37
RR.L:
2.65
SRP.L:
0.27
RR.L:
38.81
SRP.L:
3.02
RR.L:
£40.12B
SRP.L:
£9.73B
RR.L:
£10.12B
SRP.L:
£1.06B
RR.L:
£9.20B
SRP.L:
£513.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. SRP.L — Ранг доходности на риск
RR.L
SRP.L
Сравнение RR.L c SRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Serco Group (SRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | SRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.58 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.33 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | SRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.67 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.06 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и SRP.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки SRP.L в -82.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и SRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | SRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -82.19% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -21.61% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -28.78% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -28.78% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -44.30% | -45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -35.59% | +28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -44.71% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 6.42% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и SRP.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Serco Group (SRP.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | SRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 6.13% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 15.74% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 20.25% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 22.94% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 29.41% | +19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и SRP.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SRP.L в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
SRP.L Serco Group | 1.77% | 1.53% | 1.75% | 1.39% | 1.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и SRP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Serco Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и SRP.L
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SRP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Serco Group сообщила о валовой прибыли в 262.80M при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SRP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Serco Group сообщила об операционной прибыли в 125.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SRP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Serco Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and SRP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и SRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор