PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с SPGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 16.56%/yr for SPGI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 20.45% против 16.56% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

SPGI

1 день
0.00%
1 месяц
3.49%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-16.44%
3 года*
2.20%
5 лет*
4.02%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.04%-1.82%15.93%26.16%-19.87%46.05%17.83%56.09%7.38%45.54%

Correlation

The correlation between RR.L and SPGI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between RR.L and SPGI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.78B

SPGI:

$124.13B

EPS

RR.L:

£0.99

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

SPGI:

26.42

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

SPGI:

3.45

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

SPGI:

8.02

Коэффициент P/B

RR.L:

38.81

SPGI:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

RR.L vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.60

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.63

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.51

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

-1.01

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.60

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.17

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RR.L и SPGI

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки SPGI в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-61.80%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-32.11%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-33.49%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-33.49%

-21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-33.49%

-55.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-25.85%

+18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-13.44%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

16.31%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и SPGI

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

7.80%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

24.05%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

27.51%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

23.37%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

25.57%

+23.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и SPGI

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPGI в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
4.17B
(RR.L) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
27.4%
0
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and SPGI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор