Сравнение RR.L с RIO.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 22.85%/yr for RIO.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и RIO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 20.45% против 22.85% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам RR.L и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
Correlation
The correlation between RR.L and RIO.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between RR.L and RIO.L shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
RIO.L:
£124.62B
RR.L:
£0.99
RIO.L:
£13.15
RR.L:
12.70
RIO.L:
5.78
RR.L:
2.65
RIO.L:
1.12
RR.L:
38.81
RIO.L:
2.00
RR.L:
£40.12B
RIO.L:
£111.44B
RR.L:
£10.12B
RIO.L:
£45.93B
RR.L:
£9.20B
RIO.L:
£44.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
RR.L
RIO.L
Сравнение RR.L c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.95 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 23.71 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.29 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.50 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и RIO.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки RIO.L в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -85.07% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -13.99% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -24.61% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -26.63% | -28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -35.65% | -53.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -8.45% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -19.53% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.52% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и RIO.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Rio Tinto PLC (RIO.L) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.67% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 21.19% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 25.39% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 26.41% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 28.45% | +20.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и RIO.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и RIO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и RIO.L
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and RIO.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор