PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 11.93%/yr for PM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 20.45% против 11.93% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

PM

1 день
0.00%
1 месяц
6.56%
С начала года
13.27%
6 месяцев
22.25%
1 год
3.01%
3 года*
27.54%
5 лет*
19.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
PM
Philip Morris International Inc.		11.82%28.16%36.68%-6.76%25.66%21.92%0.64%29.88%-29.34%9.48%

Correlation

The correlation between RR.L and PM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.14

The correlation between RR.L and PM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.78B

PM:

$275.15B

EPS

RR.L:

£0.99

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

PM:

24.74

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

PM:

2.69

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

RR.L vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.11

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.34

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.16

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

0.29

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.11

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.89

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RR.L и PM

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки PM в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-41.74%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-18.67%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-18.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-18.67%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-41.74%

-47.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.64%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-10.14%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

10.35%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и PM

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

10.39%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

21.54%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

28.54%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

22.31%

+19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

24.66%

+23.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и PM

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
10.15B
(RR.L) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, PM значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
27.4%
68.1%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and PM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор