PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 5.27%/yr for O. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 20.45% против 5.27% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.31%
3 года*
3.62%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
O
Realty Income Corporation		9.84%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between RR.L and O is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between RR.L and O shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RR.L:

£0.99

O:

$1.17

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

O:

51.10

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

O:

4.16

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

RR.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.01

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.48

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.48

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

3.69

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.21

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RR.L и O

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-43.73%

-46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-11.04%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-22.07%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-35.08%

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-43.73%

-45.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-9.57%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-12.95%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

4.43%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и O

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

4.99%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

12.48%

+18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

16.19%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

18.66%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

25.77%

+22.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и O

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
1.55B
(RR.L) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, O значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
27.4%
0
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and O have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор