PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с MCD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 12.02%/yr for MCD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как MCD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.45% против 12.02% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

MCD

1 день
0.00%
1 месяц
4.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-5.44%
3 года*
-0.43%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
MCD
McDonald's Corporation		-7.09%0.20%1.89%9.31%12.46%29.00%8.03%9.64%12.05%32.51%

Correlation

The correlation between RR.L and MCD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between RR.L and MCD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.78B

MCD:

$198.20B

EPS

RR.L:

£0.99

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

MCD:

22.90

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

MCD:

3.68

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

MCD:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

RR.L vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.31

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.32

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.28

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

-0.76

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.31

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.43

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RR.L и MCD

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки MCD в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-34.33%

-55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-19.77%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-19.77%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-19.77%

-35.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-34.33%

-55.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-16.04%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-6.47%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

7.24%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и MCD

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

6.05%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

13.26%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

17.61%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

17.70%

+24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

21.15%

+27.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и MCD

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MCD в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
6.52B
(RR.L) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, MCD значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
27.4%
0
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and MCD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор