PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 10.83%/yr for JNJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 20.45% против 10.83% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

JNJ

1 день
0.00%
1 месяц
8.10%
С начала года
14.87%
6 месяцев
16.57%
1 год
56.05%
3 года*
14.39%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
JNJ
Johnson & Johnson		14.53%36.97%-3.15%-13.15%18.58%12.49%7.57%11.80%0.49%13.67%

Correlation

The correlation between RR.L and JNJ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between RR.L and JNJ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.78B

JNJ:

$567.68B

EPS

RR.L:

£0.99

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

JNJ:

26.85

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

JNJ:

0.89

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

JNJ:

5.86

Коэффициент P/B

RR.L:

38.81

JNJ:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

RR.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.25

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.68

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.53

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

14.39

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.25

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.64

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RR.L и JNJ

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки JNJ в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-23.28%

-66.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-12.44%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-16.22%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-23.28%

-31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-23.28%

-66.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.35%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-6.93%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.91%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и JNJ

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

6.24%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

13.14%

+17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

17.39%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

17.71%

+24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

19.95%

+28.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и JNJ

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202120222023202420252026
11.72B
24.06B
(RR.L) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, JNJ значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
27.4%
71.5%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and JNJ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор