PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с CVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 11.61%/yr for CVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 20.45% против 11.61% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.36%
С начала года
26.50%
6 месяцев
28.18%
1 год
41.14%
3 года*
8.04%
5 лет*
17.69%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
CVX
Chevron Corporation		27.76%2.26%3.06%-17.95%77.30%47.63%-28.13%10.89%-4.40%1.03%

Correlation

The correlation between RR.L and CVX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between RR.L and CVX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.78B

CVX:

$375.81B

EPS

RR.L:

£0.99

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

CVX:

32.89

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

CVX:

3.20

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

RR.L:

38.81

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Chevron Corporation

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

RR.L vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.77

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.36

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.48

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

6.73

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.70

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RR.L и CVX

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки CVX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-52.60%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-16.64%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-24.41%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-31.98%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-52.60%

-36.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-11.34%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-11.65%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

6.13%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и CVX

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

7.55%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

18.90%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

23.39%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

25.27%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

29.13%

+19.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и CVX

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
11.72B
47.56B
(RR.L) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202120222023202420252026
27.4%
9.6%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and CVX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор