PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 7.65%/yr for AWK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 20.45% против 7.65% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.45%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-7.51%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.90%-0.25%-1.85%-16.09%-8.13%26.01%23.15%32.55%7.33%17.85%

Correlation

The correlation between RR.L and AWK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.04

The correlation between RR.L and AWK shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.78B

AWK:

$23.89B

EPS

RR.L:

£0.99

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

AWK:

4.59

Коэффициент P/B

RR.L:

38.81

AWK:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

RR.L vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.34

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.34

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.42

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

-0.83

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.34

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

-0.07

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RR.L и AWK

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки AWK в -31.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-31.49%

-58.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-17.91%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-21.18%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-31.49%

-23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-31.49%

-57.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-26.28%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-8.84%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

9.05%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и AWK

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

6.02%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

16.71%

+14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

22.24%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

22.56%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

24.48%

+24.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и AWK

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
1.21B
(RR.L) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, AWK значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
27.4%
59.2%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and AWK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор