Сравнение RR.L с AVON.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and AVON.L (Avon Protection plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 8.38%/yr for AVON.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и AVON.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у AVON.L с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции AVON.L по среднегодовой доходности: 20.45% против 8.38% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
AVON.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам RR.L и AVON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
AVON.L Avon Protection plc | -7.36% | 24.82% | 76.14% | -17.17% | -0.91% | -64.25% | 52.60% | 69.35% | 3.63% | 18.33% |
Correlation
The correlation between RR.L and AVON.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г. | 0.15 |
Over the past year, RR.L and AVON.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
AVON.L:
£511.89M
RR.L:
£0.99
AVON.L:
£0.71
RR.L:
12.70
AVON.L:
23.50
RR.L:
0.03
AVON.L:
2.93
RR.L:
2.65
AVON.L:
0.90
RR.L:
38.81
AVON.L:
2.89
RR.L:
£40.12B
AVON.L:
£570.26M
RR.L:
£10.12B
AVON.L:
£232.67M
RR.L:
£9.20B
AVON.L:
£76.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. AVON.L — Ранг доходности на риск
RR.L
AVON.L
Сравнение RR.L c AVON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Avon Protection plc (AVON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | AVON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.16 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | -0.33 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.18 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | -0.15 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и AVON.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, примерно равная максимальной просадке AVON.L в -87.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и AVON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -87.02% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -29.58% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -32.46% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -78.24% | +23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -85.99% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -59.11% | +51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -29.42% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 14.54% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и AVON.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Avon Protection plc (AVON.L) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVON.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.70% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 20.42% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 27.36% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 48.76% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 42.38% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и AVON.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AVON.L в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и AVON.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Avon Protection plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и AVON.L
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AVON.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила о валовой прибыли в 61.28M при выручке в 158.42M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
AVON.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила об операционной прибыли в 21.28M при выручке в 158.42M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
AVON.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила о чистой прибыли в 10.15M при выручке в 158.42M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and AVON.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и AVON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор