Сравнение RQI с UTF
RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RQI returned 8.63%/yr vs 11.45%/yr for UTF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RQI и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQI показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у UTF с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.45% соответственно.
RQI
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 8.63%
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам RQI и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 20.21% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between RQI and UTF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г. | 0.52 |
The correlation between RQI and UTF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RQI:
$1.78B
UTF:
$2.62B
RQI:
$1.09
UTF:
$6.79
RQI:
12.21
UTF:
3.99
RQI:
4.95
UTF:
6.78
RQI:
1.10
UTF:
0.92
RQI:
$360.06M
UTF:
$387.16M
RQI:
$283.39M
UTF:
$388.42M
RQI:
$130.74M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQI vs. UTF — Ранг доходности на риск
RQI
UTF
Сравнение RQI c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQI | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 2.49 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQI | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RQI и UTF
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQI | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -72.62% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -10.33% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -21.06% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -30.28% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -52.53% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.62% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -10.37% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.05% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и UTF
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQI | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.67% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 8.39% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 12.38% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.33% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.36% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и UTF
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности UTF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.60% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RQI и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RQI and UTF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (4.95%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs UTF's -72.62%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQI и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор