PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, RPV returned 17.39%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RPV charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности RPV и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

RPV

1 день
0.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.02%
6 месяцев
13.06%
1 год
28.29%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.82%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.02%17.70%12.41%7.98%-1.27%6.44%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between RPV and IAUM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.08

Сравнение распределения секторов RPV и IAUM

Секторы
RPV
IAUM

Финансовые услуги

17.9%

-

Здравоохранение

16.2%

-

Потребительский защитный сектор

15.2%

-

Энергетика

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Промышленность

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Технологии

2.8%

-

Недвижимость

1.4%
100.0%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
IAUM

-

Здравоохранение

RPV
16.2%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
IAUM

-

Энергетика

RPV
11.3%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
IAUM

-

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
IAUM

-

Промышленность

RPV
6.3%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
IAUM

-

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
IAUM

-

Технологии

RPV
2.8%
IAUM

-

Недвижимость

RPV
1.4%
IAUM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

RPV vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.16

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.54

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.53

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

3.84

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.11

-0.74

Просадки

Сравнение просадок RPV и IAUM

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-20.87%

-54.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-20.02%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-20.02%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-19.85%

+19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-5.33%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

7.98%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и IAUM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.50%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.64%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

23.20%

-14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

26.57%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.92%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.92%

+4.00%

Сравнение комиссий RPV и IAUM

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и IAUM

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and IAUM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to RPV (2.50%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 17.39% for RPV. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for IAUM.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while IAUM is Gold. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.09% for IAUM.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор